Trading-Chance EUR/USD: 96% Trefferquote!
Im heutigen Artikel möchten wir Ihnen Einblick in die Welt der Statistik und der darauf basierenden Strategie-Entwicklung geben. Dabei haben wir ein antizyklisches Setup auf den Wechselkurs EUR/USD im Gepäck, das mit fixen Limits bezogen auf die Monats-Eröffnung arbeitet und die sogenannte Mean Reversion handelt. Was das ist, warum nur wenige Märkte für solche Strategien geeignet sind und wie das konkrete Setup ausschaut, erfahren Sie im heutigen Artikel.
Ein weit verbreiteter Fehler im Retail-Bereich ist es, alle Märkte über einen Kamm zu scheren und eine erlernte Strategie auf beliebige andere Märkte anzuwenden. Das ist in etwa so aussichtsreich, wie wenn Sie einen Schlüssel für Ihren Audi in den BMW des Nachbarn stecken und hoffen, dass sie nun losfahren können. Selbst innerhalb der identischen Assetklasse verhalten sich einzelne Märkte sehr unterschiedlich. Was im FDAX erfolgreich ist, muss noch lange nicht auch im S&P 500 funktionieren, auch wenn beides Aktien-Indizes sind. Bei Währungen das Gleiche: einige Währungen sind beispielsweise klassische Rohstoff-Währungen und werden entscheidend beeinflusst von der Entwicklung der in diesem Währungsbereich produzierten und exportierten Rohstoffe. Andere wiederum haben weniger Einfluss von Rohstoffen. Kurzum: Genauso wenig, wie man alle Menschen über einen Kamm scheren kann, funktioniert das in den Märkten.
Unterscheidung zwischen Trend- und Konter-Märkten
Sie können deshalb nicht jede beliebige Strategie auf unterschiedliche Märkte anwenden und positive Resultate erwarten, weil es zwei Kategorien von Märkten gibt: Trend- und Kontermärkte. In dem in kürze erscheinenden Buch von René Wolfram zeigt er genau das. Jeder Markt hat sein individuelles Verhalten. Während einige Märkte klassische Trendmärkte sind, die vom Monats-Eröffnungskurs weg mit einer beachtlichen Häufigkeit einen mehrwöchigen Trend aufbauen, neigen andere Märkte dazu, zwar auch kurzfristige Trends auszubilden, die jedoch auffällig oft abbrechen. Diese Kategorie von Märkten ist für Trend-Strategien ungeeignet, brilliert aber bei sogenannten Mean Reversion Strategien.
Mean Reversion: Was ist das?
Damit bezeichnet man im Fachterminus Märkte bzw. Strategien, bei denen ab einem bestimmten Grad von Abweichung zu einem Referenzwert, wie beispielsweise der Monatseröffnung, die starke Neigung zu einem Abbruch des Trends und einer Rückkehr zum Startpunkt (in unserem Beispiel der Monats-Eröffnung) besteht. Typische Märkte für solche Konterstrategien sind beispielsweise Gold (aktuell erleben wir den Ausnahmefall vom typischen Verhalten), der Yen, Kupfer, Rohöl und der Euro. Und genau um den dreht es sich heute.
So verhält sich der Euro
Nachdem man in statistischen Untersuchungen des Marktverhaltens herausgefunden hat, ob ein Markt ein für die Mean Reversion taugliches Vehikel ist, muss das Marktverhalten ausgewertet werden. Man lokalisiert also statistische Häufungspunkte, wie weit sich der Kurs in welcher Häufigkeit bewegt. Für den Euro sehen wir, dass es besonders lukrativ wird, ab einem Abweichungswert von 350-450 Ticks (das sind 175-225 Pips oder 1,75 bis 2,25 Cent) von der Monatseröffnung antizyklische Positionen aufzubauen. Da Märkte nicht wie Schweizer Uhrwerke laufen, ist es sinnvoll, bei Mean Reversion Strategien ein Netz um den Monats-Eröffnungskurs zu spannen. Bei dieser Strategie wird mit der in unserem Schaubild aufgeführten Staffelung gearbeitet.
Der Effekt ist klar: man erzielt so einen besseren Durchschnittspreis und hebt diesen bei stärkeren Ausschlägen in die Region des letzten Einstiegs an. Es geht also darum, den vorgesehenen Einsatz in sechs Teile zu splitten.
Und so schaut das in der Praxis aus
Wir sehen einen Monats-Chart des Euro und haben die Monats-Eröffnung bei 1,1786 gehabt. Es werden 0,0175 Cent über und unter dem Monats-Eröffnungskurs antizyklische Orders platziert: oben Short, unten Long. Ziel ist, wenn es zu einer Ausführung gekommen sein sollte, die Rückkehr zum Monats-Eröffnungskurs zu handeln. Und wenn diese bis zum Monats-Ende nicht erfolgte, wird der Trade in jedem Fall glattgestellt.
Sie sehen, dass es in der ersten Monatshälfte bereits ein Erreichen des Long-Limits bei 1,1611 gegeben hatte und der Kurs auch den Monats-Eröffnungskurs wieder erreichte. Damit bleibt noch ein offenes Sell-Limit bei 1,1961 EUR/USD. Sollte es vor dem Monatsende zur Ausführung kommen, ist das Ziel bei besagten 1,1786 EUR/USD.
96% Trefferquote
Dieses Setup handelt vergleichsweise selten, trifft aber unglaublich häufig. Mit 96,4% Trefferquote handelt es sich hierbei um ein absolutes Top Nischen-Setup. Die Trendmonate filtert unser Warnsystem zum Großteil heraus und verhindert eine Trade-Eröffnung. Dazu nutzen wir den AO-Index (Arctic Oscillator), ein Wetter-Indikator, der die Arktischen Strömungen erfasst. Nimmt er Werte von -2 oder +2 an, so wird KEIN Konter-Trade gemacht. Die Logik dahinter ist: wenn es sehr kalt oder sehr heiß wird, bedeutet das (im Winter heizen, im Sommer Klimaanlagen) einen erhöhten Energieverbrauch, was die Kosten nach oben treibt und sich auf die Handelsbilanz und das GDP auswirkt. Da Währungen die wirtschaftliche Entwicklung eines Wirtschaftsraums abbilden, bringt dieser Filter eine enorme Qualität. Alle Kennziffern werden damit besser!
Fazit
Ein Limit bis zum Monatsende in den Markt zu legen ist das, was gemäß der Strategie angesagt ist. Immer wieder liegen also Limits im Markt, die auch in vielen Fällen gar nicht erst ausgeführt werden. Doch WENN es dazu kommt, wird es in 96 Prozent der Fälle ein Gewinner-Trade. Um von einem solchen Setup profitieren zu können, haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir nachfolgend vorstellen. Man muss sich für den Einstieg am Original-Markt (hier haben wir den Euro FX Future) orientieren. Dort liegt das Limit bei 1,1961 EUR/USD. Im ausgewählten Produkt entspricht der Einstieg etwa 2,1 Euro.
Open end Turbo Bear Optionsschein auf EUR/USD
Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 1,2221 USD. Bei einem aktuellen Preis von 1,186 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 31,63. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN137L.
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 1,196 und 1,21 USD
Unterstützungen: 1,16 USD
Open end Turbo Bear Optionsschein auf EUR/USD
Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:
Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.
Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.
* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.
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