Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF COMPASS GROUP PLC
•
Geld • 5.000 Stk.
10,250 EUR
+5,24 %+0,510
Brief • 5.000 Stk.
10,270 EUR
+5,44 %+0,530
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 19:58:12Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleyheute, 17:28:46Volumen–Geld10,2505.000 Stk.Brief10,2705.000 Stk.Spread0,0200,19 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 10,270 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
| Spread in % | 0,19 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,987 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Compass Group
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 1.736,000 GBp | 819,000 GBp 32,05 % | – |
| Akt. Basispreis | 1.668,440 GBp | 886,560 GBp 34,70 % | – |
* Berechnet mit 2.555,000 GBp • Compass Group •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 10,230 EUR +0,550 EUR · +5,68 % heute, 12:39:10 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 10,260 EUR +0,520 EUR · +5,34 % heute, 17:28:46 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Compass Group PLC. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.