Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SUN LIFE FINANCIAL INC.
•
Geld • 1.250 Stk.
8,460 EUR
+3,74 %+0,305
Brief • 1.500 Stk.
8,540 EUR
+4,72 %+0,385
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 10:17:56Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleygestern, 21:59:23Volumen–Geld8,4601.250 Stk.Brief8,5401.500 Stk.Spread0,0800,94 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 8,540 EUR |
| Spread abs. | 0,08 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,09 EUR |
| Spread in % | 0,94 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,896 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Sun Life Financial
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 70,980 | 11,910 14,37 % | – |
| Akt. Basispreis | 68,248 | 14,642 17,66 % | – |
* Berechnet mit 82,890 • Sun Life Financial •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 8,190 EUR +0,530 EUR · +6,92 % gestern, 17:19:02 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 8,500 EUR +0,345 EUR · +4,23 % gestern, 21:59:23 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Sun Life Financial Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.