Optionsschein • Long

CALL/ALLIANZ SE/380/0.1/19.09.25

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld10.000 Stk.
0,295 EUR
-29,09 %-0,121
Brief10.000 Stk.
0,325 EUR
-21,88 %-0,091

Basispreis
380,000 EUR
Aufgeld
8,24 %
Break Even
383,281 EUR
Delta
0,213
Omega
22,979
Impl. Volatilität
18,42 %
Bewertungstag
19.09.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
354,000 EUR
-0,62 %
-2,200
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
380,000 EUR
Aufgeld
8,24 %
Break Even
383,281 EUR
Delta
0,213
Omega
22,979
Impl. Volatilität
18,42 %
Bewertungstag
19.09.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 14:39:56
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,300
      10.000 Stk.
      Brief
      0,330
      10.000 Stk.
      Spread
      0,030
      9,09 %
    • gettex
      heute, 14:41:40
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,295
      10.000 Stk.
      Brief
      0,325
      10.000 Stk.
      Spread
      0,030
      9,23 %
    • Goldman Sachs
      heute, 14:41:48
      Volumen
      Geld
      0,295
      10.000 Stk.
      Brief
      0,325
      10.000 Stk.
      Spread
      0,030
      9,23 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even383,28
    Aufgeld in %8,24 %
    Aufgeld abs.0,33 EUR
    Aufgeld p.a.42,36 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,33 EUR
    Aktueller Briefkurs0,325 EUR
    Spread abs.0,03 EUR
    Homogenisierter Spread0,30 EUR
    Spread in %8,75 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.09.2025
    69 Tage
    Bewertungstag19.09.2025
    Rückzahlungstag24.09.2025
    Hebel
    Delta0,213
    Totalverlustwahrscheinlichkeit78,71 %
    Gamma0,001
    Omega22,98
    Einfacher Hebel107,957
    Volatilität
    Implizite Volatilität18,42 %
    Vega0,045
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit70 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,006
    -1,88 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,043
    -13,16 %
    Zinsniveau
    Rho0,014

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GV3V3Q

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/ALLIANZ SE/380/0.1/19.09.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Allianz

    * Berechnet mit 354,100 EURAllianz

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 19.09.25 Allianz 380
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,58 EUR
    • Emissionsdatum
      26.03.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      356,20 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Allianz SE und hat den Fälligkeitstag am 24.09.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen