Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF COTY INC.
- WKN
- SD205A
- ISIN
- DE000SD205A1
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SD205A
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SD205A1
•
Geld • 4.000 Stk.
1,980 EUR
-0,50 %-0,010
Brief • 4.000 Stk.
1,990 EUR
0,00 %0,000
Kursentwicklung
Handelsplatz
14.06.2024, 21:59:19Volumen0 Stk.∑ 0Geld1,9904.000 Stk.Brief2,0004.000 Stk.Spread0,0100,50 %
heute, 06:08:46Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 06:06:16Volumen–Geld1,9804.000 Stk.Brief1,9904.000 Stk.Spread0,0100,50 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 1,990 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
| Spread in % | 1,00 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 30.12.9999 |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Coty
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 7,175 USD | 2,675 USD 27,16 % | – |
* Berechnet mit 9,850 USD • Coty •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 1,960 EUR -0,090 EUR · -4,39 % 14.06.2024, 21:37:30 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 1,940 EUR -0,080 EUR · -3,96 % 14.06.2024, 17:46:15 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 1,980 EUR -0,010 EUR · -0,50 % heute, 06:06:16 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Coty Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.