Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ELECTROLUX AB SER. B
•
Geld • 15.000 Stk.
3,080 EUR
+1,48 %+0,045
Brief • 15.000 Stk.
3,100 EUR
+2,14 %+0,065
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 14:08:51Volumen0 Stk.∑ 0Geld3,08015.000 Stk.Brief3,10015.000 Stk.Spread0,0200,65 %- Morgan Stanleyheute, 14:04:43Volumen–Geld3,08015.000 Stk.Brief3,10015.000 Stk.Spread0,0200,65 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 3,100 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
| Spread in % | 0,64 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 1,097 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Electrolux B
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 31,200 | 29,600 48,68 % | – |
| Akt. Basispreis | 29,998 | 30,802 50,66 % | – |
* Berechnet mit 60,800 • Electrolux B •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 3,140 EUR +0,180 EUR · +6,08 % heute, 12:11:07 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 3,090 EUR +0,055 EUR · +1,81 % heute, 14:04:43 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes AB Electrolux. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.