Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF HARLEY-DAVIDSON INC.
•
Geld • 35.000 Stk.
0,850 EUR
+3,03 %+0,025
Brief • 35.000 Stk.
0,860 EUR
+4,24 %+0,035
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 07:49:02Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleygestern, 21:53:54Volumen–Geld0,85035.000 Stk.Brief0,86035.000 Stk.Spread0,0101,16 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,860 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,07 EUR |
| Spread in % | 1,16 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,147 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Harley-Davidson
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 19,390 USD | 5,610 USD 22,44 % | – |
| Akt. Basispreis | 18,642 USD | 6,358 USD 25,43 % | – |
* Berechnet mit 25,000 USD • Harley-Davidson •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,860 EUR +0,040 EUR · +4,88 % gestern, 20:54:17 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 0,855 EUR +0,030 EUR · +3,64 % gestern, 21:53:54 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Harley-Davidson Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.