Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ALLSTATE CORP
•
Geld • 2.500 Stk.
5,790 EUR
-2,93 %-0,175
Brief • 2.500 Stk.
5,900 EUR
-1,09 %-0,065
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 15:33:21Volumen0 Stk.∑ 0Geld5,8302.500 Stk.Brief5,9202.500 Stk.Spread0,0901,52 %- Morgan Stanleyheute, 15:33:01Volumen–Geld5,7902.500 Stk.Brief5,9002.500 Stk.Spread0,1101,86 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 5,900 EUR |
| Spread abs. | -0,07 EUR |
| Homogenisierter Spread | -0,22 EUR |
| Spread in % | -1,16 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,324 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Allstate
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 191,060 USD | 13,010 USD 6,38 % | – |
| Akt. Basispreis | 183,708 USD | 20,362 USD 9,98 % | – |
* Berechnet mit 204,070 USD • Allstate •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 6,060 EUR +0,160 EUR · +2,71 % heute, 15:15:58 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 5,845 EUR -0,120 EUR · -2,01 % heute, 15:33:01 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes The Allstate Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.