Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF VESTAS WIND SYSTEMS A/S
•
Geld • 400 Stk.
1,340 EUR
-30,39 %-0,585
Brief • 400 Stk.
1,490 EUR
-22,60 %-0,435
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 06:47:42Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleygestern, 21:56:09Volumen–Geld1,340400 Stk.Brief1,490400 Stk.Spread0,15010,07 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 1,490 EUR |
| Spread abs. | 0,15 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,13 EUR |
| Spread in % | 10,07 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 1,199 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Vestas Wind Systems
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 105,600 | 4,700 4,26 % | – |
| Akt. Basispreis | 101,045 | 9,255 8,39 % | – |
* Berechnet mit 110,300 • Vestas Wind Systems •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 1,360 EUR -0,450 EUR · -24,86 % gestern, 20:53:48 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 1,415 EUR -0,510 EUR · -26,49 % gestern, 21:56:09 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Vestas Wind Systems AS. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.