Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
•
Geld • 50 Stk.
85,890 EUR
-11,88 %-11,580
Brief • 50 Stk.
100,890 EUR
+3,51 %+3,420
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 22:41:23Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorganheute, 21:59:50Volumen–Geld85,89050 Stk.Brief100,89050 Stk.Spread15,00014,87 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 14,00x |
| Aktueller Briefkurs | 100,890 EUR |
| Spread abs. | 15,00 EUR |
| Homogenisierter Spread | 3,42 EUR |
| Spread in % | 14,87 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 4,383 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Zebra Technologies
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 287,460 USD | 10,360 USD 3,48 % | – |
| Akt. Basispreis | 279,380 USD | 18,440 USD 6,19 % | – |
* Berechnet mit 297,820 USD • Zebra Technologies •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 83,260 EUR -9,390 EUR · -10,13 % heute, 13:01:59 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 85,890 EUR -11,580 EUR · -11,88 % heute, 21:59:50 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 14,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Zebra Technologies Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.