Optionsschein • Long

DZ BANK/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.175/100/18.07.25

WKN
ISIN
Emittent
DZ BANK
WKN
Emittent
DZ BANK
ISIN

Geld100.000 Stk.
0,012 EUR
-64,71 %-0,022
Brief100.000 Stk.
0,032 EUR
-5,88 %-0,002

Basispreis
1,1750 USD
Aufgeld
1,35 %
Break Even
1,1752 USD
Delta
0,053
Omega
294,492
Impl. Volatilität
12,01 %
Bewertungstag
18.07.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
FactSet F… ·
1,1596 USD
-0,09 %
-0,0011
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
1,1750 USD
Aufgeld
1,35 %
Break Even
1,1752 USD
Delta
0,053
Omega
294,492
Impl. Volatilität
12,01 %
Bewertungstag
18.07.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 14:40:15
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,013
      100.000 Stk.
      Brief
      0,033
      100.000 Stk.
      Spread
      0,020
      60,61 %
    • Stuttgart
      heute, 14:39:59
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,015
      100.000 Stk.
      Brief
      0,035
      100.000 Stk.
      Spread
      0,020
      57,14 %
    • DZ BANK
      heute, 14:40:23
      Volumen
      Geld
      0,012
      100.000 Stk.
      Brief
      0,032
      100.000 Stk.
      Spread
      0,020
      62,50 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even1,18
    Aufgeld in %1,35 %
    Aufgeld abs.0,02 EUR
    Aufgeld p.a.246,29 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,02 EUR
    Aktueller Briefkurs0,032 EUR
    Spread abs.0,02 EUR
    Homogenisierter Spread0,00 EUR
    Spread in %71,43 %
    Bezugsverhältnis100,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.07.2025
    1 Tag
    Bewertungstag18.07.2025
    Rückzahlungstag25.07.2025
    Hebel
    Delta0,053
    Totalverlustwahrscheinlichkeit94,70 %
    Gamma488,289
    Omega294,49
    Einfacher Hebel5.553,640
    Volatilität
    Implizite Volatilität12,01 %
    Vega0,008
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit1 Tag
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,023
    -126,36 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,159
    -884,51 %
    Zinsniveau
    Rho0,000

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN DY3HQZ

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für DZ BANK/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.175/100/18.07.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Eurokurs (Euro / Dollar)

    * Berechnet mit 1,1599 USDEurokurs (Euro / Dollar)

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 18.07.25 EO/DL 1,175
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,39 EUR
    • Emissionsdatum
      05.06.2025
    • Emissionsvolumen
      5 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      1,14 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert EUR/USD und hat den Fälligkeitstag am 25.07.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 1,175 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen