Optionsschein • Long

DZ BANK/CALL/BAYER AG/28/0.1/15.08.25

WKN
ISIN
Emittent
DZ BANK
WKN
Emittent
DZ BANK
ISIN

Geld200.000 Stk.
0,090 EUR
-10,00 %-0,010
Brief200.000 Stk.
0,100 EUR
0,00 %0,000

Basispreis
28,000 EUR
Aufgeld
4,40 %
Break Even
28,949 EUR
Delta
0,485
Omega
14,159
Impl. Volatilität
35,46 %
Bewertungstag
15.08.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
27,700 EUR
+0,49 %
+0,135
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
28,000 EUR
Aufgeld
4,40 %
Break Even
28,949 EUR
Delta
0,485
Omega
14,159
Impl. Volatilität
35,46 %
Bewertungstag
15.08.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 16:27:45
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,090
      200.000 Stk.
      Brief
      0,100
      200.000 Stk.
      Spread
      0,010
      10,00 %
    • Stuttgart
      heute, 16:27:43
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,090
      200.000 Stk.
      Brief
      0,100
      200.000 Stk.
      Spread
      0,010
      10,00 %
    • DZ BANK
      heute, 16:27:45
      Volumen
      Geld
      0,090
      200.000 Stk.
      Brief
      0,100
      200.000 Stk.
      Spread
      0,010
      10,00 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even28,95
    Aufgeld in %4,40 %
    Aufgeld abs.0,10 EUR
    Aufgeld p.a.55,35 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,09 EUR
    Aktueller Briefkurs0,100 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,10 EUR
    Spread in %10,00 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    15.08.2025
    28 Tage
    Bewertungstag15.08.2025
    Rückzahlungstag22.08.2025
    Hebel
    Delta0,485
    Totalverlustwahrscheinlichkeit51,52 %
    Gamma0,015
    Omega14,16
    Einfacher Hebel29,189
    Volatilität
    Implizite Volatilität35,46 %
    Vega0,003
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit28 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,002
    -2,00 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,014
    -14,79 %
    Zinsniveau
    Rho0,001

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN DY92G3

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für DZ BANK/CALL/BAYER AG/28/0.1/15.08.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Bayer

    * Berechnet mit 27,730 EURBayer

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 15.08.25 Bayer 28
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,19 EUR
    • Emissionsdatum
      23.06.2025
    • Emissionsvolumen
      5 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      27,06 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Bayer AG und hat den Fälligkeitstag am 22.08.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen