Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF YARA INTERNATIONAL ASA
•
Geld • 7.500 Stk.
2,180 EUR
+3,81 %+0,080
Brief • 7.500 Stk.
2,190 EUR
+4,29 %+0,090
Basiswert
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 10:24:26Volumen0 Stk.∑ 0Geld2,1907.500 Stk.Brief2,2007.500 Stk.Spread0,0100,45 %- Morgan Stanleyheute, 10:20:24Volumen–Geld2,1807.500 Stk.Brief2,1907.500 Stk.Spread0,0100,46 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 2,190 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,05 EUR |
| Spread in % | 0,45 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,220 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Yara
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 232,450 | 107,850 31,69 % | – |
| Akt. Basispreis | 223,507 | 116,793 34,32 % | – |
* Berechnet mit 340,300 • Yara •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 2,090 EUR -0,270 EUR · -11,44 % 30.04.2025, 18:27:30 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 2,185 EUR +0,085 EUR · +4,05 % heute, 10:20:24 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Yara International ASA. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.