Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF HAPAG-LLOYD AG NAMENS-AKTIEN O.N.
•
Geld • 750 Stk.
1,900 EUR
-11,21 %-0,240
Brief • 750 Stk.
2,000 EUR
-6,54 %-0,140
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 00:00:21Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanley07.05.2025, 18:53:38Volumen–Geld1,900750 Stk.Brief2,000750 Stk.Spread0,1005,00 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 2,000 EUR |
| Spread abs. | 0,10 EUR |
| Homogenisierter Spread | 2,03 EUR |
| Spread in % | 5,00 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,049 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Hapag-Lloyd
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 91,540 EUR | 36,460 EUR 28,48 % | – |
| Akt. Basispreis | 88,015 EUR | 39,985 EUR 31,24 % | – |
* Berechnet mit 128,000 EUR • Hapag-Lloyd •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 1,950 EUR -0,200 EUR · -9,30 % 07.05.2025, 18:29:37 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 1,950 EUR -0,190 EUR · -8,88 % 07.05.2025, 18:53:38 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Hapag-Lloyd AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.