Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395
•
Geld • 3.750 Stk.
5,470 EUR
-64,82 %-10,080
Brief • 3.750 Stk.
5,530 EUR
-64,44 %-10,020
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 21:32:50Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleyheute, 17:29:52Volumen–Geld5,4703.750 Stk.Brief5,5303.750 Stk.Spread0,0601,08 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 5,530 EUR |
| Spread abs. | 0,06 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,00 EUR |
| Spread in % | 1,08 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 80,201 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Centrica
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 152,000 GBp | -4,950 GBp -3,37 % | – |
| Akt. Basispreis | 143,230 GBp | 3,820 GBp 2,60 % | – |
* Berechnet mit 147,050 GBp • Centrica •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,440 EUR -9,180 EUR · -62,79 % heute, 13:16:37 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 5,500 EUR -10,050 EUR · -64,63 % heute, 17:29:52 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Centrica PLC. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.