Optionsschein • Long

SG/CA­­LL/US­­-DOLL­­AR / ­­YEN (­­USD/J­­PY)/1­­20/10­­0/15.­­09.23­­

Geld528 Stk.
5,750 EUR
-6,66 %-0,410
Brief528 Stk.
5,760 EUR
-6,49 %-0,400
Basiswert
FactSet F… ·
129,3230 JPY
-0,60 %
-0,7850

Kursentwicklung

    • Frankfurt - Zertifikate
      5,760 EUR
      -0,43-6,95 %
    • Stuttgart
      5,760 EUR
      -0,40-6,49 %
    • Societe Generale
      5,750 EUR
      -0,41-6,66 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even128,11
    Aufgeld in %-0,91 %
    Aufgeld abs.-0,83 EUR
    Aufgeld p.a.-1,46 %
    Innerer Wert6,57 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)5,75 EUR
    Aktueller Briefkurs5,760 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,00 EUR
    Spread in %0,17 %
    Bezugsverhältnis100,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    14.09.2023
    224 Tage
    Bewertungstag15.09.2023
    Rückzahlungstag22.09.2023
    Hebel
    Delta0,898
    Totalverlustwahrscheinlichkeit10,21 %
    Gamma0,101
    Omega14,31
    Einfacher Hebel15,937
    Volatilität
    Implizite Volatilität6,20 %
    Vega0,117
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit225 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,006
    -0,10 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,042
    -0,73 %
    Zinsniveau
    Rho0,510

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN SN2EDW

    Der onvista Options­schein­rechner hilft Ihnen bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/US-DOLLAR / YEN (USD/JPY)/120/100/15.09.23. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passen Sie beliebige Parameter an und lassen Sie parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variieren Sie zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passen Sie den Kurs des Basis­werts an. Oder Sie ändern die implizite Volatilität. Am Ende gibt Ihnen der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    USD/JPY

    * Berechnet mit 129,3130 JPYUSD/JPY

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 15.09.23 DL/YN 120
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      5,94 EUR
    • Emissionsdatum
      24.05.2022
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      127,60 JPY

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert USD/JPY und hat den Fälligkeitstag am 22.09.2023. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 120,00 JPY, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

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