Optionsschein • Long

CALL/ABBVIE INC./220/0.1/19.12.25

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld10.000 Stk.
0,475 EUR
+2,81 %+0,013
Brief10.000 Stk.
0,495 EUR
+7,14 %+0,033

Basispreis
220,000 USD
Aufgeld
17,71 %
Break Even
225,595 USD
Delta
0,273
Omega
9,337
Impl. Volatilität
26,63 %
Bewertungstag
19.12.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
NYSE ·
191,560 USD
+1,09 %
+2,060
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
220,000 USD
Aufgeld
17,71 %
Break Even
225,595 USD
Delta
0,273
Omega
9,337
Impl. Volatilität
26,63 %
Bewertungstag
19.12.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 21:07:45
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,480
      10.000 Stk.
      Brief
      0,500
      10.000 Stk.
      Spread
      0,020
      4,00 %
    • gettex
      heute, 21:20:14
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,475
      10.000 Stk.
      Brief
      0,495
      10.000 Stk.
      Spread
      0,020
      4,04 %
    • Goldman Sachs
      heute, 21:20:31
      Volumen
      Geld
      0,475
      10.000 Stk.
      Brief
      0,495
      10.000 Stk.
      Spread
      0,020
      4,04 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even225,59
    Aufgeld in %17,71 %
    Aufgeld abs.0,49 EUR
    Aufgeld p.a.33,84 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,49 EUR
    Aktueller Briefkurs0,495 EUR
    Spread abs.0,02 EUR
    Homogenisierter Spread0,20 EUR
    Spread in %4,02 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.12.2025
    189 Tage
    Bewertungstag19.12.2025
    Rückzahlungstag24.12.2025
    Hebel
    Delta0,273
    Totalverlustwahrscheinlichkeit72,74 %
    Gamma0,001
    Omega9,34
    Einfacher Hebel34,257
    Volatilität
    Implizite Volatilität26,63 %
    Vega0,040
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit190 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,003
    -0,59 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    15,923
    3.269,55 %
    Zinsniveau
    Rho0,021

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GV211F

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/ABBVIE INC./220/0.1/19.12.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    AbbVie

    * Berechnet mit 191,865 USDAbbVie

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 19.12.25 AbbVie 220
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,73 EUR
    • Emissionsdatum
      20.02.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      197,35 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Abbvie Inc. und hat den Fälligkeitstag am 24.12.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen

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