JP MORGAN/CALL/INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC./165/0.1/19.12.25
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsplatz
heute, 20:18:38Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorganheute, 17:47:49Volumen–Geld1,95050.000 Stk.Brief1,96050.000 Stk.Spread0,0100,51 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | - | - | - | - | - | - | - |
Basiswert | - | - | - | - | - | - | - |
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 187,75 |
| Aufgeld in % | 2,88 % |
| Aufgeld abs. | 0,45 EUR |
| Aufgeld p.a. | 8,27 % |
| Innerer Wert | 1,50 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 1,96 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 1,960 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
| Spread in % | 0,51 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 19.12.2025 126 Tage |
| Bewertungstag | 19.12.2025 |
| Rückzahlungstag | 30.12.2025 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,787 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 21,26 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 6,32 |
| Einfacher Hebel | 8,021 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 26,00 % |
| Vega | 0,026 |
| VDAX | Ein technischer Fehler verhindert die Darstellung dieser Daten. Falls das Problem auch nach Neuladen der Seite bestehen bleibt, wird der Fehler automatisch gemeldet. Bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten. |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 126 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,004 -0,18 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,025 -1,27 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,036 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JH2V2T
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für JP MORGAN/CALL/INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC./165/0.1/19.12.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Intercontinental Exchange
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
Basispreis | 165,000 USD | 17,500 USD 9,59 % | – | 1,11 im Geld |
Break Even | 187,753 USD | 5,253 USD 2,91 % | – | 1,11 im Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 1,840 EUR -0,140 EUR · -7,07 % heute, 10:13:05 · 0 Stk. | -0,140 EUR · -7,07 % | |||
JPMorgan Echtzeit | – | 1,950 EUR +0,110 EUR · +5,98 % heute, 17:47:49 · unbekannt | +0,110 EUR · +5,98 % | 1,950 EUR heute, 17:47:49 · 50.000 Stk. | 1,960 EUR heute, 17:47:49 · 50.000 Stk. | 0,010 EUR 0,51 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Intercontinental Exchange Inc und hat den Fälligkeitstag am 30.12.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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