JP MORGAN/CALL/WESTERN ALLIANCE BANCORP./82/0.1/15.01.27
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsplatz
heute, 01:43:11Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorgan25.07.2025, 21:59:46Volumen–Geld1,5405.000 Stk.Brief1,6405.000 Stk.Spread0,1006,10 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | - | - | - | - | - | - | - |
Basiswert | - | - | - | - | - | - | - |
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 100,67 |
| Aufgeld in % | 22,50 % |
| Aufgeld abs. | 1,57 EUR |
| Aufgeld p.a. | 14,73 % |
| Innerer Wert | 0,02 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 1,59 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 1,640 EUR |
| Spread abs. | 0,10 EUR |
| Homogenisierter Spread | 1,00 EUR |
| Spread in % | 6,10 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 15.01.2027 536 Tage |
| Bewertungstag | 15.01.2027 |
| Rückzahlungstag | 22.01.2027 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,618 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 38,18 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 2,72 |
| Einfacher Hebel | 4,402 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 47,37 % |
| Vega | 0,031 |
| VDAX | Ein technischer Fehler verhindert die Darstellung dieser Daten. Falls das Problem auch nach Neuladen der Seite bestehen bleibt, wird der Fehler automatisch gemeldet. Bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten. |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 536 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,001 -0,09 % |
| Wochen-Theta in Prozent | 5,225 328,62 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,039 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JH2UH2
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für JP MORGAN/CALL/WESTERN ALLIANCE BANCORP./82/0.1/15.01.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Western Alliance Bancorp.
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
Basispreis | 82,000 USD | 0,180 USD 0,22 % | – | 1,00 nah am Geld |
Break Even | 100,670 USD | 18,490 USD 23,21 % | – | 1,00 nah am Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 1,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.07.2025, 10:45:31 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
JPMorgan Echtzeit | – | 1,540 EUR -0,050 EUR · -3,14 % 25.07.2025, 21:59:46 · unbekannt | -0,050 EUR · -3,14 % | 1,540 EUR 25.07.2025, 21:59:46 · 5.000 Stk. | 1,640 EUR 25.07.2025, 21:59:46 · 5.000 Stk. | 0,100 EUR 6,10 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Western Alliance Bancorp. und hat den Fälligkeitstag am 22.01.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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