GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL/CALL/CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202509/95/0.1/17.11.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 08:25:32Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,090100.000 Stk.Brief0,100100.000 Stk.Spread0,01010,00 %- gettexheute, 08:25:32Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,094100.000 Stk.Brief0,104100.000 Stk.Spread0,0109,62 %
- Goldman Sachsheute, 08:25:39Volumen–Geld0,094100.000 Stk.Brief0,104100.000 Stk.Spread0,0109,62 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 96,15 |
| Aufgeld in % | 46,79 % |
| Aufgeld abs. | 0,10 EUR |
| Aufgeld p.a. | 34,90 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,10 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,104 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
| Spread in % | 9,62 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 16.11.2026 466 Tage |
| Bewertungstag | 17.11.2026 |
| Rückzahlungstag | 20.11.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,131 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 86,93 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 7,46 |
| Einfacher Hebel | 57,122 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 26,81 % |
| Vega | 0,013 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 467 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,001 -0,53 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,004 -3,71 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | -0,001 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GV06WN
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL/CALL/CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202509/95/0.1/17.11.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202509
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 95,000 | -29,500 -45,04 % | – | 0,69 aus dem Geld |
| Break Even | 96,147 | 30,647 46,88 % | – | 0,69 aus dem Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 0,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 09:55:00 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,090 EUR heute, 08:25:32 · 100.000 Stk. | 0,100 EUR heute, 08:25:32 · 100.000 Stk. | 0,010 EUR 10,00 % |
gettex Echtzeit | – | 0,094 EUR -0,003 EUR · -3,09 % heute, 08:00:25 · 0 Stk. | -0,003 EUR · -3,09 % | 0,094 EUR heute, 08:25:32 · 100.000 Stk. | 0,104 EUR heute, 08:25:32 · 100.000 Stk. | 0,010 EUR 9,62 % |
Goldman Sachs Echtzeit | – | 0,099 EUR +0,003 EUR · +3,13 % heute, 08:25:39 · unbekannt | +0,003 EUR · +3,13 % | 0,094 EUR heute, 08:25:39 · 100.000 Stk. | 0,104 EUR heute, 08:25:39 · 100.000 Stk. | 0,010 EUR 9,62 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert WTI Light Sweet Crude Oil Future 09/2025 (NYMEX) USD und hat den Fälligkeitstag am 20.11.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 95,00 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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