Optionsschein • Long

CALL/­­COMME­­RZBAN­­K AG/­­32/1/­­17.10­­.25

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld3.000 Stk.
2,310 EUR
-0,86 %-0,020
Brief3.000 Stk.
2,510 EUR
+7,73 %+0,180

Basispreis
32,000 EUR
Aufgeld
8,24 %
Break Even
34,420 EUR
Delta
0,534
Omega
7,016
Impl. Volatilität
43,89 %
Bewertungstag
17.10.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
31,750 EUR
-0,91 %
-0,290
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
32,000 EUR
Aufgeld
8,24 %
Break Even
34,420 EUR
Delta
0,534
Omega
7,016
Impl. Volatilität
43,89 %
Bewertungstag
17.10.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 19:03:12
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      2,310
      3.000 Stk.
      Brief
      2,510
      3.000 Stk.
      Spread
      0,200
      7,97 %
    • gettex
      heute, 19:03:12
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      2,310
      3.000 Stk.
      Brief
      2,510
      3.000 Stk.
      Spread
      0,200
      7,97 %
    • Goldman Sachs
      heute, 19:03:29
      Volumen
      Geld
      2,310
      3.000 Stk.
      Brief
      2,510
      3.000 Stk.
      Spread
      0,200
      7,97 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even34,42
    Aufgeld in %8,24 %
    Aufgeld abs.2,42 EUR
    Aufgeld p.a.39,05 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)2,42 EUR
    Aktueller Briefkurs2,510 EUR
    Spread abs.0,20 EUR
    Homogenisierter Spread0,20 EUR
    Spread in %7,94 %
    Bezugsverhältnis1,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    16.10.2025
    75 Tage
    Bewertungstag17.10.2025
    Rückzahlungstag22.10.2025
    Hebel
    Delta0,534
    Totalverlustwahrscheinlichkeit46,61 %
    Gamma0,065
    Omega7,02
    Einfacher Hebel13,140
    Volatilität
    Implizite Volatilität43,89 %
    Vega0,058
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit76 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,017
    -0,69 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,119
    -4,93 %
    Zinsniveau
    Rho0,031

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GU0WER

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/COMMERZBANK AG/32/1/17.10.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Commerzbank

    * Berechnet mit 31,800 EURCommerzbank

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 17.10.25 Coba 32
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      1,20 EUR
    • Emissionsdatum
      25.07.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      30,16 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Commerzbank AG und hat den Fälligkeitstag am 22.10.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen