Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF RATIONAL AG
- WKN
- SU6EKE
- ISIN
- DE000SU6EKE3
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SU6EKE
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SU6EKE3
•
Geld • 200 Stk.
16,380 EUR
-0,06 %-0,010
Brief • 200 Stk.
17,120 EUR
+4,45 %+0,730
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:59:44Volumen0 Stk.∑ 0Geld16,190200 Stk.Brief17,300200 Stk.Spread1,1106,42 %
heute, 05:57:37Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 05:57:36Volumen–Geld16,380200 Stk.Brief17,120200 Stk.Spread0,7404,32 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 7,00x |
| Aktueller Briefkurs | 17,120 EUR |
| Spread abs. | 0,74 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,74 EUR |
| Spread in % | 4,32 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Rational
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 696,393 EUR | 129,607 EUR 15,69 % | – |
* Berechnet mit 826,000 EUR • Rational •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 16,090 EUR +1,250 EUR · +8,42 % gestern, 21:45:39 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 16,090 EUR +1,420 EUR · +9,68 % gestern, 18:21:32 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 16,380 EUR -0,010 EUR · -0,06 % heute, 05:57:36 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 7,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Rational AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.