Optionsschein • Long

SG/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.2/100/19.09.25

WKN
ISIN
Emittent
Société Générale
WKN
Emittent
Société Générale
ISIN

Geld10.000 Stk.
0,084 EUR
-35,38 %-0,046
Brief10.000 Stk.
0,094 EUR
-27,69 %-0,036

Basispreis
1,2000 USD
Aufgeld
3,58 %
Break Even
1,2011 USD
Delta
0,086
Omega
93,048
Impl. Volatilität
9,54 %
Bewertungstag
19.09.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
FactSet F… ·
1,1592 USD
-0,39 %
-0,0045
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
1,2000 USD
Aufgeld
3,58 %
Break Even
1,2011 USD
Delta
0,086
Omega
93,048
Impl. Volatilität
9,54 %
Bewertungstag
19.09.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 16:31:28
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,084
      10.000 Stk.
      Brief
      0,094
      10.000 Stk.
      Spread
      0,010
      10,64 %
    • Stuttgart
      heute, 16:31:02
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,085
      10.000 Stk.
      Brief
      0,095
      10.000 Stk.
      Spread
      0,010
      10,53 %
    • Societe Generale
      heute, 16:31:28
      Volumen
      Geld
      0,084
      10.000 Stk.
      Brief
      0,094
      10.000 Stk.
      Spread
      0,010
      10,64 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even1,20
    Aufgeld in %3,58 %
    Aufgeld abs.0,09 EUR
    Aufgeld p.a.56,79 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,09 EUR
    Aktueller Briefkurs0,094 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,00 EUR
    Spread in %10,31 %
    Bezugsverhältnis100,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.09.2025
    21 Tage
    Bewertungstag19.09.2025
    Rückzahlungstag26.09.2025
    Hebel
    Delta0,086
    Totalverlustwahrscheinlichkeit91,44 %
    Gamma269,464
    Omega93,05
    Einfacher Hebel1.086,825
    Volatilität
    Implizite Volatilität9,54 %
    Vega0,039
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit22 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,010
    -10,37 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,067
    -72,60 %
    Zinsniveau
    Rho0,005

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN SY5VP7

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.2/100/19.09.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Eurokurs (Euro / Dollar)

    * Berechnet mit 1,1596 USDEurokurs (Euro / Dollar)

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 19.09.25 EO/DL 1,2
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,94 EUR
    • Emissionsdatum
      18.07.2024
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      1,09 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert EUR/USD und hat den Fälligkeitstag am 26.09.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 1,20 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen