Optionsschein • Long

CALL/ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SP. ADR/90/0.1/15.01.27

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld20.000 Stk.
3,730 EUR
+3,47 %+0,125
Brief20.000 Stk.
3,740 EUR
+3,74 %+0,135

Basispreis
90,000 USD
Aufgeld
9,30 %
Break Even
133,976 USD
Delta
0,825
Omega
2,300
Impl. Volatilität
42,07 %
Bewertungstag
15.01.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
NYSE ·
122,580 USD
+1,55 %
+1,870
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
90,000 USD
Aufgeld
9,30 %
Break Even
133,976 USD
Delta
0,825
Omega
2,300
Impl. Volatilität
42,07 %
Bewertungstag
15.01.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 00:07:31
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      23.07.2025, 21:59:23
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      3,730
      20.000 Stk.
      Brief
      3,740
      20.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,27 %
    • Goldman Sachs
      23.07.2025, 21:59:42
      Volumen
      Geld
      3,730
      20.000 Stk.
      Brief
      3,740
      20.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,27 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even133,98
    Aufgeld in %9,30 %
    Aufgeld abs.0,97 EUR
    Aufgeld p.a.6,18 %
    Innerer Wert2,77 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)3,74 EUR
    Aktueller Briefkurs3,740 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,10 EUR
    Spread in %0,27 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    14.01.2027
    539 Tage
    Bewertungstag15.01.2027
    Rückzahlungstag20.01.2027
    Hebel
    Delta0,825
    Totalverlustwahrscheinlichkeit17,50 %
    Gamma0,000
    Omega2,30
    Einfacher Hebel2,787
    Volatilität
    Implizite Volatilität42,07 %
    Vega0,032
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit540 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,002
    -0,04 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    6,592
    176,48 %
    Zinsniveau
    Rho0,072

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GV99QR

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SP. ADR/90/0.1/15.01.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Alibaba (ADR)

    * Berechnet mit 122,580 USDAlibaba (ADR)

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 15.01.27 Alibaba 90
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      2,55 EUR
    • Emissionsdatum
      08.07.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      106,27 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) und hat den Fälligkeitstag am 20.01.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

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