Optionsschein • Long

JP MORGAN/CALL/CROWDSTRIKE HOLDINGS INC. CLASS A/560/0.1/20.02.26

WKN
ISIN
Emittent
J.P. Morgan
WKN
Emittent
J.P. Morgan
ISIN

Geld15.000 Stk.
1,950 EUR
+2,09 %+0,040
Brief15.000 Stk.
1,990 EUR
+4,19 %+0,080

Basispreis
560,000 USD
Aufgeld
31,13 %
Break Even
583,362 USD
Delta
0,307
Omega
5,856
Impl. Volatilität
42,51 %
Bewertungstag
20.02.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Nasdaq ·
446,400 USD
+1,05 %
+4,650
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
560,000 USD
Aufgeld
31,13 %
Break Even
583,362 USD
Delta
0,307
Omega
5,856
Impl. Volatilität
42,51 %
Bewertungstag
20.02.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 16:15:16
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      1,950
      15.000 Stk.
      Brief
      1,990
      15.000 Stk.
      Spread
      0,040
      2,01 %
    • JPMorgan
      heute, 16:16:23
      Volumen
      Geld
      1,950
      15.000 Stk.
      Brief
      1,990
      15.000 Stk.
      Spread
      0,040
      2,01 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even583,36
    Aufgeld in %31,13 %
    Aufgeld abs.2,01 EUR
    Aufgeld p.a.57,38 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)2,01 EUR
    Aktueller Briefkurs1,990 EUR
    Spread abs.0,04 EUR
    Homogenisierter Spread0,40 EUR
    Spread in %1,97 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    20.02.2026
    197 Tage
    Bewertungstag20.02.2026
    Rückzahlungstag27.02.2026
    Hebel
    Delta0,307
    Totalverlustwahrscheinlichkeit69,25 %
    Gamma0,000
    Omega5,86
    Einfacher Hebel19,043
    Volatilität
    Implizite Volatilität42,51 %
    Vega0,099
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit197 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,012
    -0,59 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,083
    -4,13 %
    Zinsniveau
    Rho0,053

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JH92BN

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für JP MORGAN/CALL/CROWDSTRIKE HOLDINGS INC. CLASS A/560/0.1/20.02.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Crowdstrike

    * Berechnet mit 444,890 USDCrowdstrike

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Call 20.02.26 Crowdstr 560
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      3,36 EUR
    • Emissionsdatum
      23.07.2025
    • Emissionsvolumen
      30 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      481,12 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Crowdstrike Holdings Inc. und hat den Fälligkeitstag am 27.02.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen

    Passend für JP MORGAN/CALL/CROWDSTRIKE HOLDINGS INC. CLASS A/560/0.1/20.02.26
    Weitere Anlagethemen