THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFE...

Fonds
97,390 EUR +0,03 +0,03% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A2JLZP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1685629427 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 97,390 ( n.a. ) Eröffnung 97,39 Hoch / Tief (heute) 97,39 / 97,39 Fondsvolumen 117,04 Mio. EUR (Stand: 25.02.2020)
Geld 97,390 ( n.a. ) Vortag 97,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,06 / 92,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,98% / -1,05%
Benchmark
THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,39 EUR +0,03 +0,03% 26.02. 08:00:00 97,390 / 97,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,98% -1,82% -0,85% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -2,84% -2,64% -14,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,84% -0,89% -1,31% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,29% +10,36% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,67% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,55% 11,80% 9,97% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,53% -5,53% -8,33% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,06% +1,55% +2,69% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,06% -3,06% -4,54% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,06 103,06 103,06 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,36 97,14 92,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,21 100,63 97,79 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Dies geschieht (i) durch ein Engagement in einem Korb aus europäischen Aktien und (ii) durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Teilfonds auf ein Minimum reduziert wird. Ein Long-Engagement in einem Korb europäischer Aktien über den BNP Paribas DEFI Equity Europe Long Net TR Index (der 'Strategieindex').Der Strategieindex strebt an, Aktien anhand eines systematischen und quantitativen Anlageverfahrens auszuwählen. Darüber hinaus wendet er eine ergänzende systematische Optionsstrategie auf einen oder mehrere der wichtigsten europäischen Aktienindizes an, die das Risiko Rendite-Verhältnis im Vergleich zu einer direkten Anlage im Strategieindex verbessern soll, indem Long-Positionen auf Put-Optionen auf diese Indizes eingegangen werden, die, soweit möglich, durch Eingehen von Short-Positionen auf Call-Optionen auf dieselben Indizes finanziert werden sollen. Die Put-Optionen-Strategie ist vor allem in ausgeprägten Baissemärkten angemessen, da sie es dem Teilfonds ermöglicht, die Auswirkungen fallender europäischer Aktienmärkte und somit seine Volatilität zu begrenzen.Der Strategieindex basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Anlageverfahren und wird jeden Monat anhand eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet, der darauf abzielt, (i) Aktien durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität, (ii) von diesen Faktoren durch Diversifizierung der Anlage zu profitieren, und (iii) ein Beta nahe 1 und einen ex-ante Tracking Error unter 3,5 % zu erzielen, d. h. eine Performance, die mit der Performance des STOXX Europe 600 Net Return EUR Index (Bloomberg-Code: SXXR index) korreliert.

Fondsprospekte zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC

Auflagedatum 25.01.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RICCI Fabrice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERV-LUX BRANCH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% ANGLO AMERICAN
2,09% RIO TINTO
2,07% PERSIMMON
2,06% LAFARGEHOLCIM
2,05% GIVAUDAN 'N'
2,05% ICTL.HTLS.GP.
2,03% CRODA INTERNATIONAL
2,03% ENAGAS
2,02% EIFFAGE
2,02% DASSAULT SYSTEMES
Stand: 31.12.2019

Ratings zu THEAM QUANT EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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