Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Nominalwert | 1.000,00 EUR |
Kupon | - |
Spread absolut | - |
Spread homogenisiert | - |
Spread in % | - |
Bezugsverhältnis | 88,222 |
Rückzahlungsart | Beides |
Quanto | Nein |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | 02.06.2025 |
Bewertungstag | 02.06.2025 |
Rückzahlungstag | 10.06.2025 |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | 389 Tage |
Typ Beobachtungstag | Wert | Rückzahlung Rückzahlungstag | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
---|---|---|---|---|
Expressschwelle 1 | 11,335 EUR | – | -6,498 EUR -57,33 % | – |
Expressschwelle 2 | 10,768 EUR | 1.215,000 EUR | -5,931 EUR -55,08 % | – |
Expressschwelle 3 | 10,202 EUR | 1.322,500 EUR | -5,365 EUR -52,59 % | – |
Expressschwelle 4 | 9,635 EUR | 1.430,000 EUR | -4,798 EUR -49,80 % | – |
Expressschwelle 5 | 9,068 EUR | 1.537,500 EUR | -4,231 EUR -46,66 % | – |
Expressschwelle 6 | 8,501 EUR | 1.645,000 EUR | -3,664 EUR -43,10 % | – |
Barriere | 6,801 EUR | – | -1,964 EUR -40,60 % | – |
Dieses Express-Zertifikat bezieht sich auf den Basiswert thyssenkrupp AG und hat den Fälligkeitstag am 10.06.2025. Der Anleger erhält während der Laufzeit einen fixen Kupon. An festgelegten Terminen wird der Kurs des Basiswertes mit dem jeweiligen Auszahlungslevel abgeglichen. Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem Auszahlungslevel wird das Zertifikat vorzeitig fällig und zum Nennbetrag zurückbezahlt. Kommt es während der Laufzeit zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, entscheidet der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag über die Rückzahlung. Wurde die Barriere von 6,801 EUR während des Beobachtungszeitraums/am Stichtag nicht durchbrochen, wird der Nennbetrag zurückbezahlt. Andernfalls erfolgt je nach Abwicklungsart entweder eine Lieferung von Anteilen des Basiswertes oder eine Auszahlung in bar unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 88,22232025. Detaillierte Informationen zum Auszahlungsprofil können den Endgültigen Bedingungen entnommen werden.
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.