Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF ALLIANZ SE
- WKN
- PX2ALZ
- ISIN
- DE000PX2ALZ3
- Emittent
- BNP Paribas
- WKN
- PX2ALZ
- Emittent
- BNP Paribas
- ISIN
- DE000PX2ALZ3
•
Geld • 12.520 Stk.
2,800 EUR
-0,88 %-0,025
Brief • 12.520 Stk.
2,870 EUR
+1,59 %+0,045
Kursentwicklung
Handelsplatz
08.05.2024, 21:56:11Volumen0 Stk.∑ 0Geld2,80012.520 Stk.Brief2,87012.520 Stk.Spread0,0702,44 %
heute, 00:09:11Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- BNP Paribas08.05.2024, 21:56:08Volumen–Geld2,80012.520 Stk.Brief2,87012.520 Stk.Spread0,0702,44 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 2,870 EUR |
| Spread abs. | 0,07 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,07 EUR |
| Spread in % | 2,44 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Allianz
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 272,500 EUR | 1,100 EUR 0,40 % | – |
* Berechnet mit 273,600 EUR • Allianz •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 2,800 EUR +0,010 EUR · +0,36 % 08.05.2024, 21:50:16 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 2,800 EUR +0,020 EUR · +0,72 % 08.05.2024, 17:55:00 · 0 Stk. | |||||
BNP Paribas Echtzeit | 2,835 EUR +0,010 EUR · +0,35 % 08.05.2024, 21:56:08 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Allianz SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.