Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF MARA HOLDINGS INC.
•
Geld • 1.000 Stk.
6,900 EUR
+37,45 %+1,880
Brief • 1.000 Stk.
7,400 EUR
+47,41 %+2,380
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 12:04:33Volumen0 Stk.∑ 0Geld6,9001.000 Stk.Brief7,4001.000 Stk.Spread0,5006,76 %- JPMorganheute, 12:04:33Volumen–Geld6,9001.000 Stk.Brief7,4001.000 Stk.Spread0,5006,76 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 7,400 EUR |
| Spread abs. | 0,50 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,12 EUR |
| Spread in % | 6,68 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 4,152 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
MARA Holdings
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 13,070 USD | 0,980 USD 6,98 % | – |
| Akt. Basispreis | 12,297 USD | 1,753 USD 12,47 % | – |
* Berechnet mit 14,050 USD • MARA Holdings •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 10,880 EUR -0,190 EUR · -1,72 % 30.04.2025, 11:20:18 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 6,900 EUR +1,880 EUR · +37,45 % heute, 12:04:33 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes MARA Holdings Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.