Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF UNITED AIRLINES HOLDINGS INC.
•
Geld • 1.000 Stk.
4,530 EUR
-0,22 %-0,010
Brief • 1.000 Stk.
5,030 EUR
+10,79 %+0,490
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 04:52:12Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorgangestern, 21:59:50Volumen–Geld4,5301.000 Stk.Brief5,0301.000 Stk.Spread0,5009,94 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 12,00x |
| Aktueller Briefkurs | 5,030 EUR |
| Spread abs. | 0,50 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,60 EUR |
| Spread in % | 9,94 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,829 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
United Airlines
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 65,640 USD | 3,192 USD 4,64 % | – |
| Akt. Basispreis | 63,204 USD | 5,628 USD 8,18 % | – |
* Berechnet mit 68,832 USD • United Airlines •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 4,580 EUR -0,050 EUR · -1,08 % gestern, 21:58:35 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 4,530 EUR -0,010 EUR · -0,22 % gestern, 21:59:50 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 12,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes United Airlines Holdings Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.