Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF S&P 500
•
Geld • 3.000 Stk.
165,740 EUR
-13,35 %-25,540
Brief • 3.000 Stk.
165,890 EUR
-13,27 %-25,390
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 15:35:26Volumen0 Stk.∑ 0Geld165,0703.000 Stk.Brief165,2203.000 Stk.Spread0,1500,09 %- JPMorganheute, 15:35:59Volumen–Geld165,7403.000 Stk.Brief165,8903.000 Stk.Spread0,1500,09 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 14,00x |
| Aktueller Briefkurs | 165,890 EUR |
| Spread abs. | 0,15 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,30 EUR |
| Spread in % | 0,09 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,494 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
S&P 500
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 5.733,00 Pkt. | 225,38 Pkt. 3,78 % | – |
| Akt. Basispreis | 5.534,81 Pkt. | 423,57 Pkt. 7,11 % | – |
* Berechnet mit 5.958,38 Pkt. • S&P 500 •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 155,960 EUR -23,310 EUR · -13,00 % heute, 12:23:16 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 165,740 EUR -25,540 EUR · -13,35 % heute, 15:35:59 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 14,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes S&P 500 Index. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.