Optionsschein • Long

UBS/C­­ALL/C­­OMMER­­ZBANK­­ AG/1­­4.8/1­­/20.0­­6.25

WKN
ISIN
Emittent
UBS
WKN
Emittent
UBS
ISIN

Geld25.000 Stk.
12,070 EUR
-1,71 %-0,210
Brief25.000 Stk.
12,080 EUR
-1,63 %-0,200

Basispreis
14,800 EUR
Aufgeld
0,09 %
Break Even
26,825 EUR
Delta
0,997
Omega
2,223
Impl. Volatilität
95,43 %
Bewertungstag
20.06.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
26,790 EUR
-1,11 %
-0,300
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
14,800 EUR
Aufgeld
0,09 %
Break Even
26,825 EUR
Delta
0,997
Omega
2,223
Impl. Volatilität
95,43 %
Bewertungstag
20.06.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 16:33:06
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      12,070
      25.000 Stk.
      Brief
      12,080
      25.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,08 %
    • Stuttgart
      heute, 16:33:06
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      12,070
      25.000 Stk.
      Brief
      12,080
      25.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,08 %
    • UBS AG
      heute, 16:34:21
      Volumen
      Geld
      12,070
      25.000 Stk.
      Brief
      12,080
      25.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,08 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even26,83
    Aufgeld in %0,09 %
    Aufgeld abs.0,03 EUR
    Aufgeld p.a.1,48 %
    Innerer Wert12,00 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)12,03 EUR
    Aktueller Briefkurs12,080 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,01 EUR
    Spread in %0,08 %
    Bezugsverhältnis1,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    20.06.2025
    22 Tage
    Bewertungstag20.06.2025
    Rückzahlungstag27.06.2025
    Hebel
    Delta0,997
    Totalverlustwahrscheinlichkeit0,26 %
    Gamma0,001
    Omega2,22
    Einfacher Hebel2,229
    Volatilität
    Implizite Volatilität95,43 %
    Vega0,001
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit22 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,002
    -0,02 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,010
    -0,09 %
    Zinsniveau
    Rho0,009

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN UM4361

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für UBS/CALL/COMMERZBANK AG/14.8/1/20.06.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Commerzbank

    * Berechnet mit 26,730 EURCommerzbank

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      UBS AG Call 20.06.25 Coba 14,8
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      1,76 EUR
    • Emissionsdatum
      25.04.2024
    • Emissionsvolumen
      20 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      13,90 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Commerzbank AG und hat den Fälligkeitstag am 27.06.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen