Optionsschein • Long

UBS/C­­ALL/D­­EUTSC­­HE BA­­NK AG­­/17/1­­/19.0­­9.25

WKN
ISIN
Emittent
UBS
WKN
Emittent
UBS
ISIN

Geld20.000 Stk.
8,200 EUR
+0,12 %+0,010
Brief20.000 Stk.
8,220 EUR
+0,37 %+0,030

Basispreis
17,000 EUR
Aufgeld
1,57 %
Break Even
25,300 EUR
Delta
0,874
Omega
2,623
Impl. Volatilität
69,60 %
Bewertungstag
19.09.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
24,850 EUR
-1,11 %
-0,280
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
17,000 EUR
Aufgeld
1,57 %
Break Even
25,300 EUR
Delta
0,874
Omega
2,623
Impl. Volatilität
69,60 %
Bewertungstag
19.09.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 11:08:04
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      8,200
      20.000 Stk.
      Brief
      8,220
      20.000 Stk.
      Spread
      0,020
      0,24 %
    • Stuttgart
      heute, 11:07:49
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      8,200
      20.000 Stk.
      Brief
      8,220
      20.000 Stk.
      Spread
      0,020
      0,24 %
    • UBS AG
      heute, 11:08:06
      Volumen
      Geld
      8,200
      20.000 Stk.
      Brief
      8,220
      20.000 Stk.
      Spread
      0,020
      0,24 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even25,30
    Aufgeld in %1,57 %
    Aufgeld abs.0,39 EUR
    Aufgeld p.a.4,80 %
    Innerer Wert7,91 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)8,30 EUR
    Aktueller Briefkurs8,220 EUR
    Spread abs.0,02 EUR
    Homogenisierter Spread0,02 EUR
    Spread in %0,24 %
    Bezugsverhältnis1,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    19.09.2025
    118 Tage
    Bewertungstag19.09.2025
    Rückzahlungstag26.09.2025
    Hebel
    Delta0,874
    Totalverlustwahrscheinlichkeit12,62 %
    Gamma0,025
    Omega2,62
    Einfacher Hebel3,001
    Volatilität
    Implizite Volatilität69,60 %
    Vega0,027
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit118 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,006
    -0,07 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    16,140
    194,46 %
    Zinsniveau
    Rho0,025

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN UM7Y1P

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für UBS/CALL/DEUTSCHE BANK AG/17/1/19.09.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Deutsche Bank

    * Berechnet mit 24,885 EURDeutsche Bank

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      UBS AG Call 19.09.25 Dt.Bank 17
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      1,57 EUR
    • Emissionsdatum
      19.07.2024
    • Emissionsvolumen
      20 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      15,33 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Deutsche Bank AG und hat den Fälligkeitstag am 26.09.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen