RP GAMMA - IL EUR ACC

Fonds
110,730 EUR -0,04 -0,04% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JSUA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSUA7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,73 Hoch / Tief (heute) 110,73 / 110,73 Fondsvolumen 630,43 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 110,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,28 / 109,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -6,64%
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RP GAMMA - IL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,73 EUR -0,04 -0,04% 16.08. 08:00:00 110,730 / 110,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu RP GAMMA - IL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% -0,57% -6,64% +2,52% +10,52% n.a.
relativer Return* -3,03% -4,84% -18,67% -19,76% -41,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,03% -1,64% -1,71% -0,61% -0,88% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,43% +5,15% +5,90% -4,04% +8,49% -0,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,36 +0,01 +0,14 -0,07 +0,19 n.a.
Excess Return -6,62% +0,07% +2,67% -1,84% +6,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP GAMMA - IL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 3,64% 4,86% 6,07% 6,32% n.a.
max. Verlust -0,65% -1,97% -8,60% -8,60% -12,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% -0,12% +0,66% +3,57% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,39% -5,21% -5,21% -5,21% n.a.
Höchstkurs 111,45 112,14 120,59 120,59 120,59 n.a.
Tiefstkurs 110,73 109,93 109,93 103,19 99,76 n.a.
Durchschnittspreis 111,13 110,92 115,25 113,17 111,70 n.a.

Fondsstrategie zu RP GAMMA - IL EUR ACC

Der Fonds setzt eine Optionsschreiber-Strategie um. Es wird ein auf die Extraktion von Optionszeitwerten optimiertes Portfolio verwaltet. Dabei werden jeweils Put- und Call-Optionen mit kurzen Laufzeiten geschrieben, um einen hohen Zeitwertgewinn realisieren zu können. Sobald sich das Delta innerhalb eines Marktes stark von Null weg bewegt, wird begonnen das Delta durch eine entsprechende Positionierung mit Futureskontrakten zu neutralisieren. Es wird eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, welche eine Volatilität deutlich unter der von Aktien anstrebt. Physisch wird das Vermögen überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsgarantie oder Pfandbriefe investiert. Es wird - sofern möglich - weitgehend vermieden, Kreditrisiken aufzunehmen.

Fondsprospekte zu RP GAMMA - IL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP GAMMA - IL EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,78 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Crest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RP GAMMA - IL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GAMMA - IL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu RP GAMMA - IL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,04% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)
5,55% Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(19)
5,29% United States of America DL-Notes 2012(19)
4,77% Münchener Hypothekenbank MTN-OPF Ser.1633 v.2013(2018)
4,72% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(19) Ser.197
4,33% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)
3,97% BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19)
3,44% Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2011(18)
3,18% Commerzbank AG MTH S.P5 v.14(19)
3,18% Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(19)
Stand: 31.07.2018

Ratings zu RP GAMMA - IL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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