Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF HENSOLDT AG INHABER-AKTIEN O.N.
•
Geld • 3.750 Stk.
5,870 EUR
-6,68 %-0,420
Brief • 3.750 Stk.
6,140 EUR
-2,38 %-0,150
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 14:41:03Volumen0 Stk.∑ 1.000Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanley09.05.2025, 21:59:19Volumen–Geld5,8703.750 Stk.Brief6,1403.750 Stk.Spread0,2704,40 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 6,140 EUR |
| Spread abs. | 0,27 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,76 EUR |
| Spread in % | 4,40 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,354 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Hensoldt
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 62,450 EUR | 11,050 EUR 15,03 % | – |
| Akt. Basispreis | 56,260 EUR | 17,240 EUR 23,46 % | – |
* Berechnet mit 73,500 EUR • Hensoldt •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,990 EUR +0,980 EUR · +19,56 % 09.05.2025, 20:09:52 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 6,005 EUR -0,285 EUR · -4,53 % 09.05.2025, 21:59:19 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes HENSOLDT AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.