Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF WACKER NEUSON SE
•
Geld • 200 Stk.
16,070 EUR
-2,31 %-0,380
Brief • 200 Stk.
16,770 EUR
+1,95 %+0,320
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 21:42:34Volumen0 Stk.∑ 0Geld16,210200 Stk.Brief16,910200 Stk.Spread0,7004,14 %- Morgan Stanleyheute, 21:41:12Volumen–Geld16,070200 Stk.Brief16,770200 Stk.Spread0,7004,17 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 4,00x |
| Aktueller Briefkurs | 16,770 EUR |
| Spread abs. | 0,70 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,25 EUR |
| Spread in % | 4,14 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 2,763 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Wacker Neuson
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 18,660 EUR | 5,190 EUR 21,76 % | – |
| Akt. Basispreis | 17,934 EUR | 5,916 EUR 24,80 % | – |
* Berechnet mit 23,850 EUR • Wacker Neuson •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 17,010 EUR +0,590 EUR · +3,59 % heute, 16:18:59 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 16,420 EUR -0,030 EUR · -0,18 % heute, 21:41:12 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 4,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Wacker Neuson SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.