Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF INTUITIVE SURGICAL INC
•
Geld • 75.000 Stk.
0,160 EUR
+60,00 %+0,060
Brief • 75.000 Stk.
0,170 EUR
+70,00 %+0,070
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 23:39:38Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorganheute, 21:55:11Volumen–Geld0,16075.000 Stk.Brief0,17075.000 Stk.Spread0,0105,88 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 14,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,170 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 3,64 EUR |
| Spread in % | 5,88 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,003 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Intuitive Surgical
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 513,020 USD | 47,830 USD 8,53 % | – |
| Akt. Basispreis | 498,602 USD | 62,248 USD 11,10 % | – |
* Berechnet mit 560,850 USD • Intuitive Surgical •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,160 EUR +0,060 EUR · +60,00 % heute, 21:43:14 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 0,160 EUR +0,060 EUR · +60,00 % heute, 21:55:11 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 14,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Intuitive Surgical Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.