Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
•
Geld • 200 Stk.
17,190 EUR
+10,55 %+1,640
Brief • 200 Stk.
17,970 EUR
+15,56 %+2,420
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 06:50:00Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanley02.05.2025, 21:59:30Volumen–Geld17,190200 Stk.Brief17,970200 Stk.Spread0,7804,34 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 17,970 EUR |
| Spread abs. | 0,78 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,39 EUR |
| Spread in % | 4,34 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 2,001 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
SMA Solar
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 7,895 EUR | 8,305 EUR 51,27 % | – |
| Akt. Basispreis | 7,591 EUR | 8,609 EUR 53,14 % | – |
* Berechnet mit 16,200 EUR • SMA Solar •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 17,210 EUR +1,870 EUR · +12,19 % 02.05.2025, 18:20:37 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 17,580 EUR +2,030 EUR · +13,05 % 02.05.2025, 21:59:30 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes SMA Solar Technology AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.