Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF BAIDU INC. SPON. ADR
•
Geld • 10.000 Stk.
5,310 EUR
+22,92 %+0,990
Brief • 10.000 Stk.
5,330 EUR
+23,38 %+1,010
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 19:02:28Volumen0 Stk.∑ 0Geld5,31010.000 Stk.Brief5,33010.000 Stk.Spread0,0200,38 %- JPMorganheute, 19:02:28Volumen–Geld5,31010.000 Stk.Brief5,33010.000 Stk.Spread0,0200,38 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 5,330 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,04 EUR |
| Spread in % | 0,37 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,510 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Baidu (ADR)
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 83,100 USD | 7,305 USD 8,08 % | – |
| Akt. Basispreis | 79,141 USD | 11,264 USD 12,46 % | – |
* Berechnet mit 90,405 USD • Baidu (ADR) •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,200 EUR +0,010 EUR · +0,19 % heute, 11:27:36 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 5,310 EUR +0,990 EUR · +22,92 % heute, 19:02:28 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Baidu Inc. (ADRs). Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.