Optionsschein • Long

CALL/BP PLC/440/1/20.06.25

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld20.000 Stk.
0,047 EUR
-37,33 %-0,028
Brief20.000 Stk.
0,067 EUR
-10,67 %-0,008

Basispreis
440,000 GBp
Aufgeld
22,79 %
Break Even
444,815 GBp
Delta
0,157
Omega
11,841
Impl. Volatilität
64,00 %
Bewertungstag
20.06.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
London St… ·
362,250 GBp
-0,94 %
-3,450
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
440,000 GBp
Aufgeld
22,79 %
Break Even
444,815 GBp
Delta
0,157
Omega
11,841
Impl. Volatilität
64,00 %
Bewertungstag
20.06.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 01:35:11
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      21.05.2025, 21:58:36
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,047
      20.000 Stk.
      Brief
      0,067
      20.000 Stk.
      Spread
      0,020
      29,85 %
    • Goldman Sachs
      21.05.2025, 19:16:35
      Volumen
      Geld
      0,047
      20.000 Stk.
      Brief
      0,067
      20.000 Stk.
      Spread
      0,020
      29,85 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even444,82
    Aufgeld in %22,79 %
    Aufgeld abs.0,06 EUR
    Aufgeld p.a.277,31 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,06 EUR
    Aktueller Briefkurs0,067 EUR
    Spread abs.0,02 EUR
    Homogenisierter Spread0,02 EUR
    Spread in %29,85 %
    Bezugsverhältnis1,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    19.06.2025
    28 Tage
    Bewertungstag20.06.2025
    Rückzahlungstag25.06.2025
    Hebel
    Delta0,157
    Totalverlustwahrscheinlichkeit84,26 %
    Gamma0,322
    Omega11,84
    Einfacher Hebel75,233
    Volatilität
    Implizite Volatilität64,00 %
    Vega0,003
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit29 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,003
    -5,39 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,021
    -36,90 %
    Zinsniveau
    Rho0,001

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GV408U

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/BP PLC/440/1/20.06.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    BP

    * Berechnet mit 362,250 GBpBP

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 20.06.25 BP 4,4
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,27 EUR
    • Emissionsdatum
      28.03.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      446,00 GBp

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert BP PLC und hat den Fälligkeitstag am 25.06.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen

    Passend für CALL/BP PLC/440/1/20.06.25
    Weitere Anlagethemen