Optionsschein • Long

CALL/APPLIED MATERIALS INC/220/0.1/16.01.26

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld10.000 Stk.
0,480 EUR
-20,00 %-0,120
Brief3.000 Stk.
0,580 EUR
-3,33 %-0,020

Basispreis
220,000 USD
Aufgeld
33,43 %
Break Even
226,105 USD
Delta
0,243
Omega
6,741
Impl. Volatilität
39,25 %
Bewertungstag
16.01.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Nasdaq ·
169,460 USD
-1,96 %
-3,380
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
220,000 USD
Aufgeld
33,43 %
Break Even
226,105 USD
Delta
0,243
Omega
6,741
Impl. Volatilität
39,25 %
Bewertungstag
16.01.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 07:25:24
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      gestern, 21:58:40
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,480
      10.000 Stk.
      Brief
      0,580
      3.000 Stk.
      Spread
      0,100
      17,24 %
    • Goldman Sachs
      gestern, 21:58:58
      Volumen
      Geld
      0,480
      10.000 Stk.
      Brief
      0,580
      3.000 Stk.
      Spread
      0,100
      17,24 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even226,10
    Aufgeld in %33,43 %
    Aufgeld abs.0,53 EUR
    Aufgeld p.a.58,10 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,53 EUR
    Aktueller Briefkurs0,580 EUR
    Spread abs.0,10 EUR
    Homogenisierter Spread1,00 EUR
    Spread in %17,24 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    15.01.2026
    207 Tage
    Bewertungstag16.01.2026
    Rückzahlungstag21.01.2026
    Hebel
    Delta0,243
    Totalverlustwahrscheinlichkeit75,72 %
    Gamma0,001
    Omega6,74
    Einfacher Hebel27,760
    Volatilität
    Implizite Volatilität39,25 %
    Vega0,035
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit208 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,003
    -0,65 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,024
    -4,53 %
    Zinsniveau
    Rho0,018

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GV49H1

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/APPLIED MATERIALS INC/220/0.1/16.01.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Applied Materials

    * Berechnet mit 169,460 USDApplied Materials

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 16.01.26 Applied 220
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,33 EUR
    • Emissionsdatum
      03.04.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      147,75 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Applied Materials Inc. und hat den Fälligkeitstag am 21.01.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen