Optionsschein • Long

SG/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.22/100/15.08.25

WKN
ISIN
Emittent
Société Générale
WKN
Emittent
Société Générale
ISIN

Geld100.000 Stk.
0,130 EUR
-7,14 %-0,010
Brief100.000 Stk.
0,140 EUR
0,00 %0,000

Basispreis
1,2200 USD
Aufgeld
6,53 %
Break Even
1,2214 USD
Delta
0,073
Omega
58,309
Impl. Volatilität
9,98 %
Bewertungstag
15.08.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
FactSet F… ·
1,1463 USD
-0,11 %
-0,0013
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
1,2200 USD
Aufgeld
6,53 %
Break Even
1,2214 USD
Delta
0,073
Omega
58,309
Impl. Volatilität
9,98 %
Bewertungstag
15.08.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 10:23:00
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,130
      100.000 Stk.
      Brief
      0,140
      100.000 Stk.
      Spread
      0,010
      7,14 %
    • Stuttgart
      heute, 10:23:00
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,130
      100.000 Stk.
      Brief
      0,140
      100.000 Stk.
      Spread
      0,010
      7,14 %
    • Societe Generale
      heute, 10:23:00
      Volumen
      Geld
      0,130
      100.000 Stk.
      Brief
      0,140
      100.000 Stk.
      Spread
      0,010
      7,14 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even1,22
    Aufgeld in %6,53 %
    Aufgeld abs.0,13 EUR
    Aufgeld p.a.41,84 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,13 EUR
    Aktueller Briefkurs0,140 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,00 EUR
    Spread in %7,69 %
    Bezugsverhältnis100,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    14.08.2025
    55 Tage
    Bewertungstag15.08.2025
    Rückzahlungstag22.08.2025
    Hebel
    Delta0,073
    Totalverlustwahrscheinlichkeit92,71 %
    Gamma141,929
    Omega58,31
    Einfacher Hebel800,105
    Volatilität
    Implizite Volatilität9,98 %
    Vega0,055
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit56 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,006
    -4,86 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,043
    -34,01 %
    Zinsniveau
    Rho0,011

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN SX8SW7

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.22/100/15.08.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Eurokurs (Euro / Dollar)

    * Berechnet mit 1,1459 USDEurokurs (Euro / Dollar)

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 15.08.25 EO/DL 1,22
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,66 EUR
    • Emissionsdatum
      28.04.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      1,14 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert EUR/USD und hat den Fälligkeitstag am 22.08.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 1,22 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen