ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DI...

Fonds
1.024,050 EUR +6,36 +0,62% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H5ZM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0575255335 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.024,050 ( n.a. ) Eröffnung 1.024,05 Hoch / Tief (heute) 1.024,05 / 1.024,05 Fondsvolumen 534,61 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 1.024,050 ( n.a. ) Vortag 1.017,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.102,72 / 971,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -7,11%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.024,05 EUR +6,36 +0,62% 14.08. 08:00:00 1.024,050 / 1.024,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,41% +3,69% -6,58% -3,34% +1,17% n.a.
relativer Return* -1,99% -1,69% -19,25% -25,04% -44,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,99% -0,57% -1,77% -0,80% -0,99% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,70% -11,40% +11,06% +10,12% -3,46% +0,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -1,07 -0,11 +0,09 -0,06 n.a.
Excess Return -6,56% -14,87% -3,19% +3,85% -2,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,58% 9,61% 8,46% 9,74% 9,06% n.a.
max. Verlust -2,87% -2,98% -11,93% -21,99% -21,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 25,00% 38,89% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +2,12% +2,12% +11,65% +11,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -2,91% -3,71% -3,71% n.a.
Höchstkurs 1.017,69 1.017,69 1.102,72 1.244,93 1.244,93 n.a.
Tiefstkurs 984,40 971,93 971,16 971,16 939,12 n.a.
Durchschnittspreis 998,09 999,14 1.040,35 1.110,32 1.061,30 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DIS

Der Assenagon Alpha Volatility nutzt die Volatilität als Anlageklasse und strebt einen marktneutralen positiven Ertrag von 3,0% p.a. über Geldmarktverzinsung und nach Kosten an. Das Risikobudget beträgt 10 % p.a. auf das Gesamtportfolio, gemessen vom höchsten festgestellten NAV des Fonds. Im Sinne eines Absolut-Ansatzes richtet sich dieser an Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Um das Anlageziel zu erreichen, nutzt das Portfolio-Management ausgewählte wiederkehrende Verhaltensmuster im Bereich der Volatilität als systematische Reditequelle. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Volätilitätsstrategien (z.B.: Volatilitätspaare, Bewegung in der Laufzeitenstrukturkurve oder auch Volatilitätskurve). Diese teilweise antizyklischen Investitionsstrategien nutzen dabei vorwiegend relative Preisdifferenzen.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Danon, Tobias Knecht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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