Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ROCHE HOLDING AG GENUßSCHEINE O.N.
•
Geld • 400 Stk.
5,870 EUR
+17,64 %+0,880
Brief • 400 Stk.
5,920 EUR
+18,64 %+0,930
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 23:16:11Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleyheute, 21:59:54Volumen–Geld5,870400 Stk.Brief5,920400 Stk.Spread0,0500,84 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 5,920 EUR |
| Spread abs. | 0,05 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,31 EUR |
| Spread in % | 0,84 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,162 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Roche
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 231,630 CHF | 25,370 CHF 9,87 % | – |
| Akt. Basispreis | 222,720 CHF | 34,280 CHF 13,34 % | – |
* Berechnet mit 257,000 CHF • Roche •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,520 EUR +0,260 EUR · +4,94 % heute, 18:21:58 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 5,895 EUR +0,905 EUR · +18,14 % heute, 21:59:54 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes ROCHE HOLDING AG Inhaber-Genussschein. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.