Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395
•
Geld • 1.000 Stk.
32,110 EUR
+2,23 %+0,700
Brief • 1.000 Stk.
32,300 EUR
+2,83 %+0,890
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 17:56:06Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleyheute, 17:29:59Volumen–Geld32,1101.000 Stk.Brief32,3001.000 Stk.Spread0,1900,59 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 32,300 EUR |
| Spread abs. | 0,19 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,00 EUR |
| Spread in % | 0,59 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 133,686 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Centrica
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 148,000 GBp | 11,500 GBp 7,21 % | – |
| Akt. Basispreis | 139,290 GBp | 20,210 GBp 12,67 % | – |
* Berechnet mit 159,500 GBp • Centrica •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 30,660 EUR -0,430 EUR · -1,38 % heute, 12:43:42 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 32,205 EUR +0,795 EUR · +2,53 % heute, 17:29:59 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Centrica PLC. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.