Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
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Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
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Break Even | 689,60 |
Aufgeld in % | 17,34 % |
Aufgeld abs. | 2,96 EUR |
Aufgeld p.a. | 37,01 % |
Innerer Wert | ungültig |
Fairer Wert (Black & Scholes) | 2,96 EUR |
Aktueller Briefkurs | 3,000 EUR |
Spread abs. | 0,10 EUR |
Homogenisierter Spread | 1,00 EUR |
Spread in % | 3,32 % |
Bezugsverhältnis | 0,100 |
Handelsdaten | |
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Letzter Handelstag Abstand | 15.09.2023 170 Tage |
Bewertungstag | 15.09.2023 |
Rückzahlungstag | 22.09.2023 |
Hebel | |
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Delta | 0,360 |
Totalverlustwahrscheinlichkeit | 63,97 % |
Gamma | 0,000 |
Omega | 7,15 |
Einfacher Hebel | 19,855 |
Volatilität | |
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Implizite Volatilität | 34,17 % |
Vega | 0,150 |
VDAX |
Laufzeit | |
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Restlaufzeit | 170 Tage |
Tages-Theta in Prozent | -0,016 -0,53 % |
Wochen-Theta in Prozent | -0,110 -3,71 % |
Zinsniveau | |
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Rho | 0,085 |
Der onvista Optionsscheinrechner hilft Ihnen bei der Einschätzung der Kursentwicklung für MORGAN STANLEY PLC/CALL/ASML HOLDING N.V./660/0.1/15.09.23. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passen Sie beliebige Parameter an und lassen Sie parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variieren Sie zum Beispiel den Berechnungstag oder passen Sie den Kurs des Basiswerts an. Oder Sie ändern die implizite Volatilität. Am Ende gibt Ihnen der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
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Basispreis | 660,000 EUR | -72,300 EUR -12,30 % | – | 0,89 aus dem Geld |
Break Even | 689,600 EUR | 101,900 EUR 17,42 % | – | 0,89 aus dem Geld |
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert ASML Holding N.V. und hat den Fälligkeitstag am 22.09.2023. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
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