08.03.2021, 21:56:17 Uhr
WKN: JC3J8H ISIN: DE000JC3J8H7
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J.P. Morgan

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JP MORGAN/CALL/NASDAQ 100/13000/0.01/19.03.21
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Kennzahlen

Kategorie Optionsscheine
Basispreis 13.000,0000
Moneyness 0,946
Innerer Wert 0,000
Zeitwert 0,405
Theoretischer Wert 0,41
Totalverlustwahrscheinlichkeit 86,29 %
Bezugsverhältnis 0,010
Ausübung Europäisch
Rückzahlungsart Barausgleich
Währung EUR
Währungsgesichert nein
Break Even Punkt 13.047,97
Hebel 256,388
Delta 0,149
Gamma 0,000
Theta -0,057
Vega 0,042
Rho 0,004
Emissionsdatum 07.07.20
Hoch (seit Emission) 8,42 EUR
Tief (seit Emission) 0,40 EUR
Absolut Relativ
Spread 0,01 2,44 %
Abstand zum Basispreis -700,92 -5,70 %
Aufgeld - 6,09 %
Aufgeld p.a. - 202,04 %

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Rechenparameter akt. Wert
Kurs Basiswert
12.299,080
Dividenden (in %)
0,000%
Zinssatz
-0,58%
Volatilität (in %)
29,77%
Wechselkurs
1,184
Berechnungstag
08.03.2021
Ihre Szenarien
Briefkurs 0,400
Verändg. (abs.)
Verändg. (in %)
         
         
         

Times & Sales zu JP MORGAN/CALL/NASDAQ 100/13000/0.01/19.03.21 vom 08.03.2021

Zeit Kurs Perf. Vortag Stück Kumuliert
21:56:17 0,40 -61,54% 0
0
21:56:07 0,40 -61,54% 0
0
21:55:57 0,40 -61,54% 0
0
21:55:51 0,40 -61,54% 0
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Historische Kurse zu JP MORGAN/CALL/NASDAQ 100/13000/0.01/19.03.21

Datum Eröffnung Schluss Hoch Tief
08.03.2021 0,68 0,40 1,16 0,40
05.03.2021 0,69 1,04 1,15 0,42
04.03.2021 1,19 0,76 1,67 0,59
03.03.2021 3,19 1,41 3,39 1,39
02.03.2021 3,70 2,80 4,05 2,80
Geld (n.a. )
n.a. n.a. n.a.
01:06:32
Brief (n.a. )
n.a. n.a. n.a.
Typ Call
Basispreis 13.000,00 Pkt.
Omega 38,146
Aufgeld (%) 6,09 %
Implizite Volatilität 29,77 %
Letzter Handelstag
19.03.2021
Fälligkeit
19.03.2021
Restlaufzeit
10 Tage
Rückzahlungstag
26.03.2021
Emittent
J.P. Morgan
Société Générale

Ausgewählte Alternativen

WKN Basispreis Omega
SB4KFM 12.900,00 15,17 Zum Produkt Doc
SB4KFN 12.950,00 15,63 Zum Produkt Doc
SB18L9 13.000,00 9,91 Zum Produkt Doc
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Produktbeschreibung

Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert NASDAQ 100 und hat eine Laufzeit bis zum 19.03.2021. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 13.000,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

Derivate-Wissen: Optionsscheine

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